シラバス情報
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教員名 ： 落合 夏海
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授業科目名
金融工学論 （国際商経・専門科目）
(英語名)
Financial Engineering (J) （国際商経・専門科目）
科目区分
専門教育科目
ー
対象学生
国際商経学部
学年
2年
ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ
KCCBK2MCA1
単位数
2単位
ナンバリングコードは授業科目を管理する部局、学科、教養専門の別を表します。詳細は右上の？から別途マニュアルをダウンロードしてご確認ください。
授業の形態
講義 (Lecture)
開講時期
2024年度後期
担当教員
落合 夏海
所属
国際商経学部
授業での使用言語
日本語
関連するＳＤＧｓ目標
目標8／目標9
ｵﾌｨｽｱﾜｰ・場所
講義終了後、教室にて
連絡先
ochiai@em.u-hyogo.ac.jp
対応するディプロマ・ポリシー(DP)・教職課程の学修目標
二重丸は最も関連するDP番号を、丸は関連するDPを示します。
学部DP
1◎／2◎
研究科DP
ー
全学DP
ー
教職課程の学修目標
ー
講義目的・到達目標
【講義目的】本講義は、金融工学におけるポートフォリオ選択理論とデリバティブの価格付け理論の入門的な内容を理解することを目的とする。
【到達目標】１）金融工学の基礎理論を修得すること、２）基本的な計算ができるようになること、３）金融工学の基礎理論を現実の課題に応用できるようになること、である。 授業のサブタイトル・キーワード
キーワード：ポートフォリオ選択、分散投資、ボラティリティ、デリバティブ
講義内容・授業計画
【講義内容】
本講義では最初に金利の基礎理論から始め、ポートフォリオ選択理論と資本資産価格評価モデル（CAPM）の解説、その後デリバティブの概要と種類を説明し、デリバティブ価格評価の考え方とブラック・ショールズ公式を紹介する。金融工学の基礎理論を初等的な数学を使って解説する。 【授業計画】
教科書
特に指定しない。毎回の講義は教員が作成した資料スライドに沿って解説を行う。
参考文献
小林孝雄・芹田敏夫著（2009）『新・証券投資論』日本経済新聞出版社
ジョン・ハル・著（三菱UFJモルガンスタンレー証券市場商品本部・訳）（2016）『フィナンシャルエンジニアリング 第9版』金融財政事情研究会 ルーエンバーガー・デービッド・著（今野 浩/鈴木 賢一/枇々木 規雄・訳）（2015）『金融工学入門 第2版』日本経済新聞出版社 田渕直也著（2006）『世界一やさしい金融工学の本です』日本実業出版社 事前・事後学習（予習・復習）の内容・時間の目安
【予習】授業で使用するスライドを事前に読み込む（15h)
【復習】講義内容を理解し定着させるため、毎回の授業後に復習を行う（30h）、レポート課題の作成（15h) アクティブ・ラーニングの内容
採用しない
成績評価の基準・方法
【成績評価の基準】
金融工学の基本的な考え方を理解し、簡単な計算ができる者については、講義目的・到達目標に記載する能力の到達度に基づき、S（90点以上）、A（80点以上）、B（70点以上）、C（60点以上）による成績評価のうえ、単位を付与する。 【成績評価の方法】 レポート（４０％）、定期試験（６０％）を基準として評価する。 課題・試験結果の開示方法
レポートは、優れた内容のものを講義の中で紹介しながら講評する。
定期試験は、授業評価アンケートの教員コメント欄に試験結果に関するコメントもあわせて記載する。 履修上の注意・履修要件
・講義内容は、授業の進捗に応じて変更する可能性がある
・確率や統計に関する基本的な知識がある方が望ましい ・前回までの内容の理解を前提として授業が進むため、毎回の授業の復習をしっかりと行うこと 実践的教育
該当しない
備考
英語版と日本語版との間に内容の相違が生じた場合は、日本語版を優先するものとします。
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